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   商品期货止跌反弹――金融工程10月第3周周报
2017-10-16 10:02 上午   渤海证券研究所
    商品期货市场
   文华商品指数小幅下跌后连续上涨,前期持续一个月的下跌行情结束。分版块来看,工业品涨幅大于农业品涨幅,工业品中黑色系板块领涨。具体看来,贵金属板块小幅震荡,无明显方向;有色金属板块中仅沪铅指数小幅下跌,沪镍指数领涨,上涨10.32%;黑色系板块仅动力煤指数小幅下跌2.48%,其余品种均上涨,焦煤指数和热卷轧钢指数领涨,分别上涨5.29%、5.23%;化工板块涨跌互现,其中PVC指数、甲醇指数跌幅较大,分别下跌3.51%、2.69%。农产品板块中仅玉米、淀粉、鸡蛋指数小幅下跌,其余品种均上涨,其中菜粕、豆粕涨幅较大,分别上涨5.20%、4.07%。外盘市场对应的国内相关品种中,CBOT豆粕指数和CBOT大豆指数涨幅较大,分别上涨4.02%、3.31%。
    商品期货波动情况分析
   根据最新价格数据,波动分位数排名前三位的品种为沪铝、焦炭、甲醇,当前价格走势在其品种历史数据中属于波动率较大部分,波动分位数排名后三位的品种为沪金、沪锡、淀粉,当前价格走势在其品种历史数据中属于波动率较小部分。
    商品期货价差走势分析
   目前,大豆豆粕价差、玉米和玉米淀粉价差小幅震荡,豆油棕榈油价差下跌接近历史底部,焦炭焦煤价差从顶部位置回落,螺纹钢铁矿石价差高位震荡。