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   筹ETF普遍大跌 转债B级触发下折——场内交易型基金12月第1周周报
2017-12-05 02:13 下午   渤海证券研究所
   投资要点:
   上周市场回顾
   1)股票市场方面,各主要沪深市场指数中,除创业板指上涨1.23%外,其余指数价格均遭遇下挫,上证综指、深证成指和中小板指分别下跌1.08%、1.39%和1.11%。债券市场方面,利率债在经历了连续多周的下挫后终于止跌反弹,十年期国债期货主力合约(T1803)价格上涨0.65%,与之相对,中债信用债总全价指数价格本周继续下跌0.01%。南华商品指数全周价格上涨0.24%。
   2)公募基金方面,除债券指数型和货币市场基金的净值微涨0.03%和0.05%外,其余各类型的基金净值均出现了不同幅度的下跌。其中,股票型(主动管理)、债券型(不含可转债)、QDII型和商品型基金的净值周跌幅均值分别为1.02%、0.19%、1.38%和0.59%。
   ETF基金情况
   1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外,其余161支ETF标的的合计场内份额为827.11亿份,较前周增加了5.31亿份。场内市值方面,全部ETF标的场内市值总和较之前周减少了69.22亿元,规模降至3711.330亿元。成交情况方面,全部ETF日均成交44.29亿份,日均成交额为519.79亿元。
   2)具体到个券层面,各成交活跃的股票型ETF跌多涨少,其中全指材料和创业板50价格分别上涨2.35%和1.88%,而深红利、非银ETF、金融ETF等多支标的周跌幅超过了3%。份额变化情况方面,上海国企的场内份额增加了2.82亿份,而300ETF和50ETF的场内份额则分别减少了2.56亿份和1.08亿份。
   3)QDII型ETF方面,标普500和纳指ETF的价格分别上涨1.76%和1.49%,与之相对,中概互联价格大跌5.33%,H股ETF和恒生ETF的价格也分别下跌了3.28%和2.24%。商品型ETF方面,4支黄金ETF的价格全部下挫,黄金ETF(518880)价格下跌1.10%。
   LOF基金情况
   1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的,其余229支LOF标的的合计场内份额为156.47亿份,较之前周减少了0.22亿份。场内市值方面,各LOF标的的场内市值总和为162.88亿元,较之前周下降了1.41亿元。成交情况方面,全部LOF日均成交1.58亿份,日均成交额为1.55亿元。
   2)具体个券方面,日均成交额在50万元以上的LOF中,申万量化、标普500、博时主题等标的涨幅居前,其中申万量化周涨幅达2.69%,排名榜首,而兴全轻资、国金50、广发小盘等多支标的周跌幅超过3%。份额变化方面,人工智能的场内份额增加了0.23亿份,而财通升级和华宝油气的份额则分别减少了0.31亿份和0.27亿份。
   分级基金情况
   1)分级B类份额方面,日均成交额在100万元以上的标的中,钢铁B、煤炭B级、创业板B等多支标的涨幅居前,而保险B、建信50B、食品B等则跌幅较深。其中,钢铁B价格全周大涨13.66%,而保险B、建信50B和食品B的周跌幅均超过了5%。
   2)分级A类份额方面,日均成交额在50万元以上的标的中,仅有一带A和房地产A两支标的价格实现了上涨,其余标的价格则均出现了下跌,其中金融A价格全周大跌4.83%,银华稳进、国防A、证券A等标的的周跌幅也超过了1.5%。